4 9 18 Sistema De Negociação

MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO TRIPLA Outro sistema comum de média móvel é a Média de Movimento Triplo 4918. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo também é mencionado e testado no Caminho da Tartaruga. Guia de Comerciantes Técnicos de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. O uso da 3ª linha média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema por isso não está sempre no mercado, porém a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 delas como o disparador de entrada cruzada e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4918, você pode usar a cruz das 9 e 18 linhas, mas apenas toma posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternativamente pegar a cruz das 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os 4 dias se cruzarem acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se o 4 dias cruza abaixo do 9 dia e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usar o 4 dias como um indicador de curto prazo pode reduzir os whipsaws enquanto usa o 18 dia, pois o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência a longo prazo. QUADRO DE POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base em quanto perderíamos se a posição for interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e arriscar a igualdade em todos os mercados que comercializamos tão bem, use o cálculo da Volatilidade percentual. Nós levamos o montante que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscado) e divida-o pelo valor de dinheiro da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da posição. Um exemplo é um tamanho de conta de 25.000 e 1 risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância de nossa entrada para a nossa parada for 34.82, terminamos o cálculo com 250 34.82 e arredondamos para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo do tamanho da posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 no estoque AAPL e 2 ATR 15 dia de 17.41, nossa parada seria 34.82 para cada lado do preço de entrada 565.25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caísse para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subisse para 600,07. Este sistema tira lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as 4918 linhas de média móvel, uma posição longa sairá quando a linha de 4 dias se cruzar abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta sairá quando a linha de 4 dias se cruzar acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel, existem muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro de Curtis Faith usa variáveis ​​de muito mais tempo do que as linhas 4918, no entanto, também vimos combinações de 51530 e 42163 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com resultados de teste e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 150 dias, 250 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado Futuro e O Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação o usa com as linhas de 4 dias, 9 dias e 18 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. R.C. Allen 4,9,18 Técnicas de médias móveis Saudações, estou trabalhando na busca de uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado por R. C. Allen envolvendo EMA 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo 18. Quando o 4 cruza de volta no 9, saia. O que acaba por dar-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois de fazer os negócios, as encostas das linhas não estão à escala. Gostaria muito de agradecer a alguém que separasse essa estratégia e me ajudasse a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar ao lado dela. Última editado por Unsound 6 de abril de 2013 às 12:31. Razão: imagens re-up Originally Posted by Unsound Saudações, estou trabalhando através da busca de uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado por R. C. Allen envolvendo EMA 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo 18. Quando o 4 cruza de volta no 9, saia. O que acaba por dar-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois de fazer os negócios, as encostas das linhas não estão à escala. Gostaria muito de agradecer a alguém que separasse essa estratégia e me ajudasse a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar ao lado dela. Eu acredito que eles funcionam muito bem, eu uso as médias dessa maneira, embora não essas. Acho que 4 e 8 são muito rápidos para mim. Seja cuidadoso com whipsaws nos prazos baixos, isso é muito importante, porque as médias, como a maioria dos indicadores, estão atrasadas e, usadas em gráficos de 5 minutos, estão em todo o lugar. Por que não usar as médias em 30 ou 60 minutos, anote-os em um pedaço de papel e use-os com ação de preço em um TF menor, em vez dos gerados nesses TF. Eles são mais lentos. Dê uma olhada no gráfico de ontem de FT, um exemplo muito bom para quem está ficando curto, a primeira coisa, como foi o iene, por muito tempo, à tarde. Re: R. C. Allen 4,9,18 Técnica de médias móveis Por que o segundo curto foi tomado no gráfico de 10 min. Os 9 não cruzaram o 18. Também se aplica ao 3º curto, acho que você não calculou as perdas corretamente. Exemplos: (veja a 4ª linha amarela) Você desenhou a linha curta e saiu na parte inferior dessa barra, mas você não saberia que também a 2ª troca, primeira linha amarela, onde exatamente o preço é quando você saiu, você desenhou como se É uma vitória, mas para mim, se você esperar o bar perto, é uma pequena perda. Sugiro backtesting, é muito fácil fazer esse tipo de erro por olho. Talvez eu tenha mal entendido sua estratégia. Mas das 10 linhas que você desenhou representando trades, parece: perda, perda, sem comércio, sem trocas, perda, perda, vitória, sem comércio (não consigo ver por que você achou que isso era uma troca), perda, nenhum comércio Última edição Por Shakone 6 de abril de 2013 às 15:28. Postado originalmente por Shakone Por que o segundo curto foi tomado no gráfico de 10 min. Os 9 não cruzaram o 18. Também se aplica ao 3º curto, acho que você não calculou as perdas corretamente. Exemplos: (veja a 4ª linha amarela) Você desenhou a linha curta e saiu na parte inferior dessa barra, mas você não saberia que também a 2ª troca, primeira linha amarela, onde exatamente o preço é quando você saiu, você desenhou como se É uma vitória, mas para mim, se você esperar o bar perto, é uma pequena perda. Sugiro backtesting, é muito fácil fazer esse tipo de erro por olho. Talvez eu tenha mal entendido sua estratégia. Mas a partir das 10 linhas que você desenhou representando trades, parece: perda, perda, sem comércio, sem comércio, perda, perda, ganhos, sem comércio (não consigo ver por que você achou que isso era uma troca), perda, sem comércio As linhas São estimativas do padrão geral, você está completamente correto. Para o segundo curto nos 10 m, tenho trabalhado na premissa de que as linhas não precisam se cruzar, apenas estar abaixo ou acima. Tentando encontrar um caminho livre para fazer backtest. Se você souber de um, avise-me. Eu tenho usado uma versão de trilha.